Полное руководство по показателям эффективности в Copy Trading на Flipster
Полное руководство по показателям эффективности в Copy Trading на Flipster
Понимание показателей эффективности критично для всех, кто использует Copy Trading Flipster - будь то оценка мастер‑трейдеров или анализ собственного скопированного портфеля. Эти метрики показывают, насколько эффективно работает стратегия, какой риск она несет и насколько стабильно приносит доход со временем.
Flipster рассчитывает все метрики по стандартизированным методикам на основе итогового P&L (реализованный + нереализованный, за вычетом комиссий) и ROI (метод Peak Capital - «пикового капитала»). Это обеспечивает честное и прозрачное сравнение между всеми мастер‑трейдерами платформы.
Данные производительности регулярно обновляются и отображаются на разных страницах Copy Trading, включая подробности портфеля (Portfolio Details) и обзоры трейдеров (Master Overviews), что упрощает сравнение стратегий и выбор варианта под ваш риск‑профиль и цели.
Все показатели выражены в USDT, большинство обновляется примерно каждые десять минут в зависимости от нагрузки системы и типа данных.
Обзор метрик Copy Trading
Каждая метрика рассчитывается в USDT и помогает начинающим понять баланс риска и доходности.
Ниже - краткое описание каждой метрики.
Сводка по индикаторам
Индикатор | Описание |
ROI (рентабельность инвестиций) | Показывает, насколько эффективно мастер‑трейдер наращивает портфель относительно наибольшего вложенного капитала ("Peak Capital"). |
P&L (прибыль и убыток) | Совокупная прибыль или убыток по всем позициям, включая реализованные и нереализованные значения, после всех комиссий. |
Коэффициент Шарпа | Оценивает доходность с поправкой на риск. Более высокие значения означают более стабильную прибыль относительно волатильности. |
Максимальная просадка (MDD) | Наибольшее падение ROI от пика до последующего минимума, отражающее риск снижения. |
Процент прибыльных сделок (Win Rate) | Доля прибыльных закрытых позиций от общего числа полностью закрытых позиций. |
Торговый объём | Суммарный объём сделок по всем USDT‑перпетуалам. |
Оборачиваемость (Turnover Rate) | Измеряет активность торговли через отношение общего объёма к средним активам. |
AUM (активы под управлением) | Совокупный маржинальный баланс мастер‑трейдера и всех копирующих. |
P&L
P&L отражает реальную прибыльность портфеля мастер‑трейдера и учитывает как открытые, так и закрытые позиции. Все комиссии, включая торговые и фондирования, уже вычтены.
Формула P&L
Итоговый P&L = (Текущий маржинальный баланс - Начальный маржинальный баланс) - Сумма пополнений + Сумма выводов
Составляющие
Текущий маржинальный баланс: Текущие средства, включая нереализованный PnL
Начальный маржинальный баланс: Баланс на момент создания портфеля
Пополнения / Выводы: Совокупные движения средств с момента создания
Комиссии: Все применимые комиссии (торговые, фондирования, страховые и др.) удерживаются автоматически
Примечания
Включает PnL реализованный и нереализованный для корректного отражения состояния портфеля.
Итоговый P&L служит базой для расчёта ROI и распределения прибыли.
Все значения - в USDT, обновление каждые 10 минут.
Пример
Показатель | Значение (USDT) |
Начальный маржинальный баланс | 1,000 |
Текущий маржинальный баланс | 1,400 |
Пополнения | 600 |
Выводы | 0 |
Итоговый P&L | (1,400 - 1,000) - 600 = -200 USDT |
ROI
ROI измеряет прибыльность портфеля мастер‑трейдера относительно Peak Capital, корректно учитывая пополнения и выводы средств, чтобы не искажать результаты.
Формула ROI
ROI = (Итоговый P&L / Peak Capital) × 100 %
Что такое Peak Capital?
Peak Capital - это наибольший совокупный капитал, который когда‑либо находился в портфеле, включая начальный взнос и чистые пополнения (пополнения минус выводы). Метод исключает искажения ROI из‑за движения средств.
Peak Capital = Max (Начальный взнос + Чистые пополнения)
Важные детали
ROI пересчитывается при каждом пополнении или выводе.
Новый Peak Capital фиксируется при достижении более высокого уровня капитала.
ROI рассчитывается в USDT после комиссий.
ROI в портфеле - накопительный показатель, обновляется каждые 10 минут.
Пример
День | Марж. баланс | Пополнение | Вывод | Итоговый P&L | Peak Capital | ROI (%) |
1 | 1,000 | - | - | 0 | 1,000 | 0% |
7 | 1,400 | +600 | - | +400 | 1,600 | 25,0% |
9 | 1,300 | - | - | +300 | 1,600 | 18,8% |
10 | 1,100 | - | -200 | +100 | 1,600 | 6,3% |
12 | 1,700 | +400 | - | +600 | 1,700 | 35,3% |
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа оценивает доходность с поправкой на риск, то есть сколько дохода формируется относительно волатильности портфеля.
Формула Шарпа
Sharpe Ratio = (Сред. дневная доходность × 365) / (Станд. отклонение дневной доходности × √365)
Детали
Рассчитывается по дневным данным ROI.
Используется вся доступная история (максимальный период) и отображается
одно годовое значение, независимо от выбранного периода в интерфейсе.
Требуется минимум 30 дней корректных данных.
Обновление каждые 10 минут.
Как интерпретировать
Sharpe | Значение |
> 3.0 | Отличная доходность с учётом риска |
2.0-3.0 | Очень хорошо |
1.0-2.0 | Умеренно |
< 1.0 | Рискованно или нестабильно |
Максимальная просадка (MDD)
MDD измеряет наибольшее снижение ROI от пика до последующего минимума. Это показывает, насколько сильно может просесть портфель во время волатильности.
Формула MDD
MDD = MAX (Пиковый ROI - Минимальный ROI после пика)
Пример
День | ROI | Пиковый ROI | Просадка (%) |
1 | 10% | 10% | - |
2 | 15% | 15% | - |
3 | 8% | 15% | 7% |
4 | 5% | 15% | 10% ← MDD |
5 | 12% | 15% | 3% |
Детали
Рассчитывается по интервальному накопленному ROI.
Показывает максимальную потерю до восстановления.
Низкий MDD обычно означает лучшую сохранность капитала и более стабильные результаты.
В целом, MDD ниже 20% - низкий риск, 20-40% - умеренный, выше 40% - высокий. Значения могут отличаться в зависимости от стиля торговли и плеча.
Процент прибыльных сделок (Win Rate)
Win Rate - это доля закрытых позиций, завершившихся прибылью.
Формула
Win Rate = (Прибыльные закрытые позиции / Все закрытые позиции) × 100 %
Детали
Учитываются только полностью закрытые позиции. Позиция считается закрытой, когда она полностью ликвидирована.
Частичные закрытия не считаются отдельными позициями.
Другие метрики: AUM, Объём и Оборачиваемость
Метрика | Определение |
AUM (активы под управлением) | Совокупная маржа мастер‑трейдера и всех копирующих. |
Торговый объём | Суммарный номинальный объём по всем USDT‑перпетуалам. |
Оборачиваемость (Turnover Rate) | Объём торговли ÷ Средний баланс активов, отражает активность трейдера. |
Как эффективнее оценивать мастер‑трейдеров
Выбор трейдера - это не охота за максимальным ROI. Смотрите на сочетание факторов, отражающих и доходность, и риск.
1. Проверяйте стабильность
Сравнивайте результаты за 1 неделю, 1 месяц и 3+ месяцев.
2. Смотрите на доходность с поправкой на риск
Высокий ROI мало значит при высоком MDD или низком коэффициенте Шарпа.
3. Понимайте торговое поведение
Оборачиваемость и размеры позиций показывают агрессивность и склонность к плечу.
4. Оценивайте глубину истории
Больше истории = надёжнее данные = предсказуемее результаты.
Дисклеймер: Данное материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Flipster не дает никаких рекомендаций или гарантий в отношении каких-либо цифровых активов, продуктов или услуг. Торговля цифровыми активами и их производными связана со значительным риском потери капитала из-за высокой волатильности и не подходит для всех инвесторов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.