Hướng dẫn đầy đủ về các chỉ số hiệu suất trong Copy Trading trên Flipster

Hướng dẫn đầy đủ về các chỉ số hiệu suất trong Copy Trading trên Flipster

Hiểu đúng các chỉ số hiệu suất là điều cốt lõi cho bất kỳ ai dùng Copy Trading của Flipster - dù là đang đánh giá các Master Trader hay xem lại danh mục đã sao chép của riêng bạn. Những chỉ số này cho biết chiến lược vận hành hiệu quả ra sao, mức rủi ro đi kèm và độ ổn định của lợi nhuận theo thời gian.

Flipster tính toán mọi chỉ số theo phương pháp chuẩn hóa dựa trên Tổng P&L (Đã thực hiện + Chưa thực hiện, sau phí) và ROI (phương pháp Vốn đỉnh/Peak Capital). Cách này giúp so sánh công bằng và minh bạch giữa tất cả Master Trader trên nền tảng.

Dữ liệu hiệu suất được cập nhật định kỳ và hiển thị trên nhiều trang Copy Trading, bao gồm Chi tiết danh mục (Portfolio Details) và Tổng quan Master (Master Overviews), giúp bạn so sánh nhiều chiến lược và chọn phương án phù hợp với khẩu vị rủi ro cùng mục tiêu đầu tư.

Tất cả chỉ số đều thể hiện bằng USDT, và đa số cập nhật khoảng mỗi mười phút tùy theo hệ thống và loại dữ liệu.

Tổng quan các chỉ số Copy Trading

Mọi chỉ số đều quy đổi theo USDT và được thiết kế để giúp người mới hiểu rõ cả rủi ro lẫn lợi nhuận.

Dưới đây là tóm tắt ý nghĩa của từng chỉ số.

Tóm tắt chỉ số hiệu suất

P&L

P&L phản ánh lợi nhuận thực của danh mục Master Trader và bao gồm cả vị thế đang mở lẫn đã đóng. Mọi loại phí như phí giao dịch và phí funding đều đã được khấu trừ.

Công thức P&L

Tổng P&L = (Số dư ký quỹ hiện tại - Số dư ký quỹ ban đầu) - Tổng tiền nạp + Tổng tiền rút

Giải thích thành phần

• Số dư ký quỹ hiện tại: Tổng vốn hiện có, bao gồm PnL chưa thực hiện

• Số dư ký quỹ ban đầu: Số dư khi danh mục được tạo

• Tổng nạp / rút: Tổng luồng tiền kể từ khi tạo danh mục

• Phí: Mọi phí áp dụng (giao dịch, funding, bảo hiểm...) được tự động trừ

Lưu ý

• Bao gồm cả PnL đã thực hiện và chưa thực hiện để phản ánh chính xác tình trạng danh mục.

• Tổng PnL là cơ sở để tính ROI và chia sẻ lợi nhuận.

• Mọi giá trị đều tính theo USDT và làm mới mỗi 10 phút.

Ví dụ

ROI

ROI đo lường khả năng sinh lời của danh mục Master Trader so với Peak Capital, có xét mọi lần nạp rút để tránh làm sai lệch hiệu suất.

Công thức ROI

ROI = (Tổng P&L / Peak Capital) × 100 %

Peak Capital là gì?

Peak Capital là tổng vốn cao nhất từng có trong danh mục, bao gồm tiền gửi ban đầu cộng với toàn bộ tiền nạp ròng (nạp trừ rút). Phương pháp này tránh méo mó ROI do các biến động vốn.

Peak Capital = Max (Tiền gửi ban đầu + Nạp ròng)

Chi tiết quan trọng

• ROI được cập nhật mỗi khi phát sinh nạp hoặc rút.

• Một mốc Peak Capital mới sẽ được ghi nhận mỗi khi tổng vốn đạt mức cao hơn.

• ROI được tính theo USDT sau phí.

• ROI hiển thị trong danh mục là tích lũy và cập nhật mỗi 10 phút.

Ví dụ

Tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe đánh giá lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro, tức mức lợi nhuận tạo ra so với độ biến động của danh mục.

Công thức Sharpe

Sharpe Ratio = (Lợi nhuận trung bình ngày × 365) / (Độ lệch chuẩn lợi nhuận ngày × √365)

Chi tiết

• Tính từ dữ liệu ROI theo ngày.

• Sử dụng toàn bộ lịch sử giao dịch khả dụng (giai đoạn tối đa) và hiển thị một giá trị thường niên duy nhất, không phụ thuộc khoảng thời gian bạn chọn trên giao diện.

• Cần tối thiểu 30 ngày dữ liệu hợp lệ để hiển thị.

• Cập nhật mỗi 10 phút.

Cách diễn giải

Mức sụt giảm tối đa (MDD)

MDD đo mức giảm lớn nhất của ROI từ một đỉnh đến đáy sau đó. Chỉ số này cho thấy mức suy giảm danh mục trong giai đoạn biến động.

Công thức MDD

MDD = MAX (ROI đỉnh - ROI thấp nhất sau đỉnh)

Ví dụ

Chi tiết

• Tính dựa trên ROI tích lũy theo khoảng.

• Thể hiện mức lỗ tối đa trước khi phục hồi.

• MDD thấp thường cho thấy khả năng bảo toàn vốn tốt và hiệu suất ổn định hơn.

• Thông thường, MDD dưới 20% là rủi ro thấp, 20-40% trung bình, trên 40% là rủi ro cao - nhưng có thể khác nhau theo phong cách và mức đòn bẩy.

Tỷ lệ thắng (Win Rate)

Tỷ lệ thắng là phần trăm vị thế đã đóng có lãi.

Công thức

Win Rate = (Số vị thế đóng có lãi / Tổng số vị thế đã đóng) × 100 %

Chi tiết

• Chỉ tính các vị thế đã đóng hoàn toàn. Vị thế chỉ được tính là đóng khi thoát hoàn toàn.

• Đóng một phần không được tính như một vị thế riêng.

Các chỉ số khác: AUM, Khối lượng & Vòng quay

Đánh giá Master Trader hiệu quả hơn

Chọn Master Trader phù hợp không phải là chạy theo ROI cao nhất. Hãy xem tổng hợp các yếu tố phản ánh cả hiệu suất và rủi ro.

1. Ưu tiên sự nhất quán

So sánh kết quả ngắn hạn (1W), trung hạn (1M) và dài hạn (3M+).

2. Ưu tiên lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro

ROI cao sẽ kém ý nghĩa nếu đi kèm MDD cao hoặc Tỷ lệ Sharpe thấp.

3. Hiểu hành vi giao dịch

Tỷ lệ vòng quay và quy mô vị thế cho thấy mức độ "aggressive" và xu hướng dùng đòn bẩy.

4. Xác nhận bề dày lịch sử giao dịch

Lịch sử nhiều hơn = dữ liệu đáng tin hơn = dự đoán hiệu suất sẽ dễ hơn. Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên tài chính. Flipster không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hoặc đảm bảo nào liên quan đến bất kỳ tài sản số, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Việc giao dịch tài sản số và các sản phẩm phái sinh của tài sản số tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể do biến động giá cao, và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng tham khảo Điều khoản của chúng tôi.